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某美式看跌期权标的资产现价为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在( )。
某美式看跌期权标的资产现价为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在( )。
admin
2021-11-24
38
问题
某美式看跌期权标的资产现价为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在( )。
选项
A、3～62美元之间
B、0～65美元之间
C、0～62美元之间
D、3～65美元之间
答案
C
解析
美式看跌期权价值的合理范围是：max[X-S
t
，0]≤p≤X，X是期权的执行价格，S
t
是标的资产的现价。
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金融专业知识与实务
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