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假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%,如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4,那么该资产组合的风险溢价为( )。
假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%,如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4,那么该资产组合的风险溢价为( )。
admin
2022-09-19
22
问题
假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%,如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4,那么该资产组合的风险溢价为( )。
选项
A、5.12%
B、10.64%
C、11.12%
D、4.64%
答案
A
解析
由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值=40%×1.1+60%×1.4=1.28,根据公式,该资产组合的风险溢价为:[E(r
M
)-r
F
]β
P
=(10%-6%)×1.28=5.12%。
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