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  3. 某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为。150美元／吨，则该投资人的投资结果为(

某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为。150美元／吨，则该投资人的投资结果为(

admin2014-04-11  81
问题 某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为。150美元／吨，则该投资人的投资结果为(       )美元／吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。
选项 A、-10
B、-20
C、-30
D、30
答案B
解析 ①权利金收益=-20-10=-30(美元／吨)；②买入看涨期权，当市场价格150＞执行价格140，履行期权有利可图(以较低价格买到现价很高的商品)，履约盈利=150-140=10(美元／吨)；买入看跌期权，当市场价格150＞执行价格130，履约不合算，放弃行权。因此总收益=-30+10=-20(美元／吨)。
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