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考查下列两项投资选择:①风险资产组合30%的概率获得15%的收益,20%的概率获得10%的收益,20%的概率获得7%的收益,20%的概率获得2%的收益,10%的概率获得-5%的收益;②国库券6%的年收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。
考查下列两项投资选择:①风险资产组合30%的概率获得15%的收益,20%的概率获得10%的收益,20%的概率获得7%的收益,20%的概率获得2%的收益,10%的概率获得-5%的收益;②国库券6%的年收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。
admin
2022-04-18
54
问题
考查下列两项投资选择:①风险资产组合30%的概率获得15%的收益,20%的概率获得10%的收益,20%的概率获得7%的收益,20%的概率获得2%的收益,10%的概率获得-5%的收益;②国库券6%的年收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。
选项
A、风险资产组合的期望收益率是7.8%
B、风险资产组合的标准差是0.397%
C、市场对该组合的风险的报酬是1.8%
D、该组合的贝塔系数是0.6
E、以上各项皆正确
答案
A,C,D
解析
本题考查投资组合的期望收益率、标准差和协方差的计算。需要用到的公式有:期望收益率=∑概率×该概率下的收益率,方差=∑概率×该概率下的离差,协方差=∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。代入数值计算即可。风险报酬等于风险资产组合的收益率与无风险利率的差额。根据资本资产定价模型,风险资产组合的期望收益率=无风险收益率+β×市场风险溢价,代入数值,可求出β。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5L3M777K
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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