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某企业于2014年购买面值为100元的2年期债券,其票面利率为6%,每年付息一次,债券信用等级为A(标准普尔系数),市场上同类债券到期收益率为5%。 该债券__________发行,债券的久期为__________。( )
某企业于2014年购买面值为100元的2年期债券,其票面利率为6%,每年付息一次,债券信用等级为A(标准普尔系数),市场上同类债券到期收益率为5%。 该债券__________发行,债券的久期为__________。( )
admin
2023-02-02
84
问题
某企业于2014年购买面值为100元的2年期债券,其票面利率为6%,每年付息一次,债券信用等级为A(标准普尔系数),市场上同类债券到期收益率为5%。
该债券__________发行,债券的久期为__________。( )
选项
A、溢价;1.94年
B、折价;1.86年
C、折价;2.16年
D、溢价;2年
答案
A
解析
由现金流贴现模型可知:债券内在价值=100×6%/(1+5%)+(100+100×6%)/(1+5%)
2
≈101.86(元)>100元,因此该债券为溢价发行;根据麦考利久期的计算公式可知:D=[100×6%×1/(1+5%)+(100+100 x6%)×2/(1+5%)
2
]/101.86≈1.94(年)。
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