特雷诺指数是( )

admin2013-09-08 22

问题特雷诺指数是( )

选项 A、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B、连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D、连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

答案B

解析特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

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