某股票当前价格为63．95港元，在下列该股票的看跌期权中：[2012年9月真题] 时间价值最高的是( )的看跌期权。

admin2019-03-12 60

问题某股票当前价格为63．95港元，在下列该股票的看跌期权中：[2012年9月真题]
时间价值最高的是( )的看跌期权。

选项 A、执行价格和权利金分别为62．5港元和1．70港元
B、执行价格和权利金分别为65港元和2．87港元
C、执行价格和权利金分别为60港元和1．00港元
D、执行价格和权利金分别为67．5港元和4．85港元

答案B

解析 A项，该看跌期权是虚值期权，时间价值：权利金=1．70(港元)；B项，时间价值=权利金一内涵价值=2．87一(65—63．95)=1．82(港元)；C项，该看跌期权是虚值期权，时间价值=权利金=1．00(港元)；D项，时间价值=权利金一内涵价值=4．85- (67．5-63．95)=1．30(港元)。

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