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某股票当前价格为63.95港元,在下列该股票的看跌期权中:[2012年9月真题] 时间价值最高的是( )的看跌期权。
某股票当前价格为63.95港元,在下列该股票的看跌期权中:[2012年9月真题] 时间价值最高的是( )的看跌期权。
admin
2019-03-12
51
问题
某股票当前价格为63.95港元,在下列该股票的看跌期权中:[2012年9月真题]
时间价值最高的是( )的看跌期权。
选项
A、执行价格和权利金分别为62.5港元和1.70港元
B、执行价格和权利金分别为65港元和2.87港元
C、执行价格和权利金分别为60港元和1.00港元
D、执行价格和权利金分别为67.5港元和4.85港元
答案
B
解析
A项,该看跌期权是虚值期权,时间价值:权利金=1.70(港元);B项,时间价值=权利金一内涵价值=2.87一(65—63.95)=1.82(港元);C项,该看跌期权是虚值期权,时间价值=权利金=1.00(港元);D项,时间价值=权利金一内涵价值=4.85- (67.5-63.95)=1.30(港元)。
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