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假设某基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元和10元,股数分别为10000股、20000股和30000股,β系数分别为0.8、1.5和1,假设相应的股指期货合约单张价值为100000元,则做完全套期保值,需要的期货合约份数为( )份
假设某基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元和10元,股数分别为10000股、20000股和30000股,β系数分别为0.8、1.5和1,假设相应的股指期货合约单张价值为100000元,则做完全套期保值,需要的期货合约份数为( )份
admin
2013-05-20
27
问题
假设某基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元和10元,股数分别为10000股、20000股和30000股,β系数分别为0.8、1.5和1,假设相应的股指期货合约单张价值为100000元,则做完全套期保值,需要的期货合约份数为( )份。
选项
A、12
B、13
C、14
D、15
答案
B
解析
投资组合的β系数=(50×10000×0.8+20×20000×1.5+10×30000×1)/(50×10000+20×20000+10×30000)≈1.083,期货合约份数=(现货总价值/单位期货合约价值)×β系数=(1200000÷100000)×1.083≈13(份)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5gRg777K
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