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某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元,比较A、B的时间价值( )。
某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元,比较A、B的时间价值( )。
admin
2022-04-20
35
问题
某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元,比较A、B的时间价值( )。
选项
A、A小于B
B、A等于B
C、A大于B
D、条件不足,不能确定
答案
A
解析
根据公式,时间价值=权利金一内涵价值,看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格,可得:看跌期权A的时间价值=21.50一(110—88.75)=0.25(港元),看跌期权B的时间价值=4.85一(67.50—63.95)=1.3(港元)。
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