关于套利组合,下列说法中,不正确的是( )

admin2011-05-12  54

问题 关于套利组合,下列说法中,不正确的是(    )

选项 A、该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B、该组合因素灵敏度系数为零,即x1b1+x2b2+…+xnbn=0
C、该组合具有正的期望收益率,即x1E(r1)+x2E(r2)+…xnE(r1)>0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会

答案A

解析 在套利组合中,各种证券的权数满足x1+x2……+xn=0。其他选项分析均正确。
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