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财经
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )
admin
2011-05-12
36
问题
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )
选项
A、该组合中各种证券的权数满足x
1
＋x
2
＋…＋x
n
=1
B、该组合因素灵敏度系数为零，即x
1
b
1
＋x
2
b
2
＋…＋x
n
b
n
=0
C、该组合具有正的期望收益率，即x
1
E(r
1
)＋x
2
E(r
2
)＋…x
n
E(r
1
)＞0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
答案
A
解析
在套利组合中，各种证券的权数满足x
1
＋x
2
……＋x
n
=0。其他选项分析均正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5kPg777K
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证券投资分析
原证券从业资格
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