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采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是c＝SN(d1)－Xe－rTN(d2)，公式中的符号X代表( )。
采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是c＝SN(d1)－Xe－rTN(d2)，公式中的符号X代表( )。
admin
2022-12-05
39
问题
采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是c＝SN(d
1
)－Xe
－rT
N(d
2
)，公式中的符号X代表( )。
选项
A、期权的执行价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格
答案
A
解析
在布莱克—斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，N(d
1
)和N(d
2
)为d
1
和d
2
标准正态分布的概率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5kxD777K
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