死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为15.2％、7.44％、13.03％，

admin2013-07-30 45

问题死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为15.2％、7.44％、13.03％，则第3年的累计死亡率为（）

选项 A、9.97％
B、21.6％
C、31.8％
D、29.5％

答案C

解析

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风险管理

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