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假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,( )。 Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ.
假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,( )。 Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ.
admin
2023-03-03
24
问题
假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,( )。
Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态
Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态
Ⅲ.证券A的单位系统风险补偿为0.05
Ⅳ.证券B的单位系统风险补偿为0.075
选项
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
根据证券市场线,证券A的单位系统风险补偿为:
证券B的单位系统风险补偿为:
当市场均衡时,单位系统风险补偿应该相同。
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