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已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．8，该组合的标准差为0．6，市场的标准差为0．3，则该投资组合的β值为( )。
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．8，该组合的标准差为0．6，市场的标准差为0．3，则该投资组合的β值为( )。
admin
2017-10-20
44
问题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．8，该组合的标准差为0．6，市场的标准差为0．3，则该投资组合的β值为( )。
选项
A、1．6
B、0．4
C、1．5
D、1
答案
A
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式为β
p
＝ρ
p，m
(σ
p
／σ
m
)。其中，ρ
p，m
为投资组合p与市场收益的相关系数，σ
p
为投资组合p的标准差，σ
m
为市场的标准差。故β＝0．8×0．6÷0．3＝1．6。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5n9g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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