某3年期债券的面值为1000元,票面利率为8%,每年付息一次,现在市场收益率为10%,其市场价格为950.25元,则其久期为( )。[2015年9月真题]

admin2015-10-27  37

问题 某3年期债券的面值为1000元,票面利率为8%,每年付息一次,现在市场收益率为10%,其市场价格为950.25元,则其久期为(     )。[2015年9月真题]

选项 A、2.78年
B、3.21年
C、1.95年
D、1.5年

答案A

解析 由久期的计算公式:Dmac
可得久期Dmac≈2.78(年)。
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