一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。

admin2013-06-09  25

问题 一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为(         )万元。

选项 A、3.6
B、36
C、2.4
D、24

答案A

解析 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万=3.6万。
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