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  3. 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为(　　)。

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为(　　)。

admin2009-09-26  54
问题 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为(　　)。
选项 A、5%；1.75
B、4%；1.25
C、4.25%；1.45
D、5.25%；1.55
答案B
解析 β=0.2×25%/4%=1.25，根据：Rf+1.25×(14%-Rf)=15%，求得：Rf= 10%，市场风险价格=14%-10%=4%。
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