下列关于期权标的物的市场价格和执行价格，表述错误的有( )。

admin2022-04-20 62

问题下列关于期权标的物的市场价格和执行价格，表述错误的有( )。

选项 A、看涨期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格
B、两者的相对差额决定了内涵价值的有无及大小
C、两者的相对差额决定着时间价值的有无和大小
D、当标的物市场价格与执行价格相等或接近时，时间价值最小

答案A,D

解析看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格。无论是美式期权还是欧式期权，当标的物市场价格与执行价格相等或接近时，即期权处于或接近平值状态时，时间价值最大；当期权处于深度实值和深度虚值状态时，时间价值最小。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5y6g777K

本试题收录于：期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于期权标的物的市场价格和执行价格，表述错误的有( )。

期货基础知识

期货从业资格

期货从业人员应保守所在机构秘密的信息，但下列()情况除外。

期货公司和为期货公司提供中间介绍业务的证券公司应当根据交易所统一编制的试卷对投资者进行测试。测试试卷及答案通过()的系统统一下发至期货公司会员。

客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有成交价格的，应当视为按市价交易。()

合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程是指()。

期货交易所未代期货公司履行期货合约的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司作为第三人参加诉讼。()

期货交易所未代期货公司履行期货合约的，()。

期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码的时间距投资者通过知识测试的时间不得超过()。

某投资者在4月1日买入大豆期货合约40手建仓，成交价为4200元/吨，当日结算价为4230元/吨，则该投资者当日的持仓盈亏为(　　)元。

同时具有支撑线和压力线的形态有(　　)。

利用期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑(　　)，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

下列行为中，属于行政终局裁决行为的有（）

伸直型股骨髁上骨折应采用

在单中心城市土地利用中，弯曲的土地竞标租金线是由于()形成的。

对竞争对手的调查不包括()。

在有限责任公司中，新加入投资者的出资额大于其在注册资本中实际享有份额的原因有()。

韩国首都首尔与北京相差整整1个小时。()

把那些需要接受服务而又不知道到哪里去寻找资源的案主与其所需要的资源联系起来。这是社会工作者的()。

77，49，28，16，12，2，()。

下列关于期权标的物的市场价格和执行价格，表述错误的有( )。

期货基础知识

期货从业资格

期货从业人员应保守所在机构秘密的信息，但下列()情况除外。

期货公司和为期货公司提供中间介绍业务的证券公司应当根据交易所统一编制的试卷对投资者进行测试。测试试卷及答案通过()的系统统一下发至期货公司会员。

客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有成交价格的，应当视为按市价交易。()

合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程是指()。

期货交易所未代期货公司履行期货合约的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司作为第三人参加诉讼。()

期货交易所未代期货公司履行期货合约的，()。

期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码的时间距投资者通过知识测试的时间不得超过()。

某投资者在4月1日买入大豆期货合约40手建仓，成交价为4200元/吨，当日结算价为4230元/吨，则该投资者当日的持仓盈亏为( )元。

同时具有支撑线和压力线的形态有( )。

利用期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑( )，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

下列行为中，属于行政终局裁决行为的有（）

伸直型股骨髁上骨折应采用

在单中心城市土地利用中，弯曲的土地竞标租金线是由于()形成的。

对竞争对手的调查不包括()。

在有限责任公司中，新加入投资者的出资额大于其在注册资本中实际享有份额的原因有()。

韩国首都首尔与北京相差整整1个小时。()

把那些需要接受服务而又不知道到哪里去寻找资源的案主与其所需要的资源联系起来。这是社会工作者的()。

77，49，28，16，12，2，()。

某投资者在4月1日买入大豆期货合约40手建仓，成交价为4200元/吨，当日结算价为4230元/吨，则该投资者当日的持仓盈亏为(　　)元。

同时具有支撑线和压力线的形态有(　　)。

利用期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑(　　)，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。