构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：若该投资组合的比例分别为A占20%，B占30%，C占50%，请计算该组合投资的期望收益率和标准差。

admin2014-04-25 47

问题构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：

若该投资组合的比例分别为A占20%，B占30%，C占50%，请计算该组合投资的期望收益率和标准差。

选项

答案首先计算期望收益率： R＝0.08×20%+0.15×30%+0.12×50%＝12.1% 其次计算三项投资组合的协方差： (σA)2+(σB)2+(σC)2+2×(σAσB+σBσC+σAσc) 在计算协方差基础上，乘以各自的权重和相关系数，则：标准差=(0.2×0.2×0.022+0.3×0.3×0.162+0.5×0.5×0.082+2×0.2×0.3×0.4× 0.02×0.16+2×0.3×0.5×0.8×0.16×0.08+2×0.5×0.2×0.6×0.02×

解析

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财务成本管理

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构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：若该投资组合的比例分别为A占20%，B占30%，C占50%，请计算该组合投资的期望收益率和标准差。

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注册会计师

机构投资者之间在投票策略上的必要合作，必须满足以下哪些条件()。

甲公司董事会成员七名，杭某任董事长兼首席执行官，三名独立董事分别为王某、李某、朱某。董事兼副总经理陈某，董事兼财务总监朱某。其中可以作为该公司风险管理委员会召集人的是()。

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》，以下需关注的主要风险是()。(2013年)

下列关于差异化战略风险的描述中，错误的是()。

下列有关衍生金融工具说法，不正确的是()。

下列关于企业业绩衡量指标的相关说法中，不正确的是()。

甲公司规定，只有在满足了公司所有净现值为正的项目的资金需求后，才会支付股利。甲公司采用的股利分配政策是()。

下列期货合约行情表截图中，最新价表示()。

注册会计师在对应收账款函证的回函进行分析判断时，下列处理中，正确的有()。

企业家说：“企业要靠无形资产来盘活有形资产，只有先盘活人，才能盘活资产。”“无形资产”的意思是()

要求列举“铅笔”的各种用途时得到答案可能是：“写字、画画、武器、礼品、润滑剂、画线的直尺……”，这种思维属于()。(2016．广西)

通感:指文学艺术创作和鉴赏中各种感觉器官间的相互沟通。下列不属于通感的是()。

下列不属于需求分析阶段工作的是()。

设有定义chars=[81]，Int1=0，以下不能将一行(不超过80个字符)带自空格的字符串正确读入的语句或语句组是()。

Untilmeninventedwaysofstayingunderwaterformorethanafewminutes,thewondersoftheworldbelowthesurfaceofthesea

Theoutbreakwasthoughttohavebeenstarted

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机构投资者之间在投票策略上的必要合作，必须满足以下哪些条件()。

甲公司董事会成员七名，杭某任董事长兼首席执行官，三名独立董事分别为王某、李某、朱某。董事兼副总经理陈某，董事兼财务总监朱某。其中可以作为该公司风险管理委员会召集人的是()。

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》，以下需关注的主要风险是()。(2013年)

下列关于差异化战略风险的描述中，错误的是()。

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下列不属于需求分析阶段工作的是()。

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