下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。

admin2015-03-17 67

问题下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。

选项 A、标的股票不发放股利
B、交易成本为零
C、期权为欧式看涨期权
D、标的股价接近正态分布

答案A,B,C,D

解析布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有：(1)标的股票不发放股利；(2)交易成本为零；(3)短期无风险利率已知并保持不变；(4)任何证券购买者均能以短期无风险利率借得资金；(5)对市场中正常空头交易行为并无限制；(6)期权为欧式看涨期权；(7)标的股价接近正态分布。

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财务成本管理

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