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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
admin
2021-04-28
107
问题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
选项
A、市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C、市场风险监管资本=VaR÷乘数因子
D、市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)
答案
B
解析
市场风险监管资本的公式为:市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR;经济资本的公式为:经济资本=乘数因子×VaR。所以,本题的正确答案为B。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6KXM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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