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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

admin2021-04-28  66
问题 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为(    )。
选项 A、市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C、市场风险监管资本=VaR÷乘数因子
D、市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)
答案B
解析 市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR；经济资本的公式为：经济资本=乘数因子×VaR。所以，本题的正确答案为B。
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