2. 考研
  3. 已知纽约外汇市场即期汇率为US 三个月后，欧元升水37点，又知纽约市场利率为6.5%，欧洲市场平均利率为5.1%，请问在这种情况下能否采用套利策略?

已知纽约外汇市场即期汇率为US 三个月后，欧元升水37点，又知纽约市场利率为6.5%，欧洲市场平均利率为5.1%，请问在这种情况下能否采用套利策略?

admin2013-01-10  54
问题 已知纽约外汇市场即期汇率为US 三个月后，欧元升水37点，又知纽约市场利率为6.5%，欧洲市场平均利率为5.1%，请问在这种情况下能否采用套利策略?
选项
答案套利是为了获取利差。套利能获利的条件是： 利差＞远期汇率与即期汇率的差额+套利费用  三个月期两种货币的利差=(6.5%-5.1%)×3/12=0.003 5 远期汇率与即期汇率之间的差额为37点，即0.003 7。 0.003 5＜0.003 7，且套利费用肯定为正。 所以，利差<远期汇率与即期汇率的差额+套利费用，因此不能采取套利策略。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6Pza777K
本试题收录于： 金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类
0

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)