已知纽约外汇市场即期汇率为US 三个月后,欧元升水37点,又知纽约市场利率为6.5%,欧洲市场平均利率为5.1%,请问在这种情况下能否采用套利策略?

admin2013-01-10  44

问题 已知纽约外汇市场即期汇率为US 三个月后,欧元升水37点,又知纽约市场利率为6.5%,欧洲市场平均利率为5.1%,请问在这种情况下能否采用套利策略?

选项

答案套利是为了获取利差。套利能获利的条件是: 利差>远期汇率与即期汇率的差额+套利费用  三个月期两种货币的利差=(6.5%-5.1%)×3/12=0.003 5 远期汇率与即期汇率之间的差额为37点,即0.003 7。 0.003 5<0.003 7,且套利费用肯定为正。 所以,利差<远期汇率与即期汇率的差额+套利费用,因此不能采取套利策略。

解析
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