假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6．6元人民币。问：如果该期权合约到期时，美元与人民

admin2015-06-17 83

问题假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6．6元人民币。问：
如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6．65元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。

选项

答案由于执行汇率(1美元兑6．6元人民币)低于合约到期时的市场即期汇率(1美元兑6．65元人民币)，所以，该投资者不执行期权合约，其损失1000美元期权费。

解析

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