假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险,该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权,执行汇率为1美元兑6.6元人民币。问: 如果该期权合约到期时,美元与人民

admin2015-06-17  40

问题 假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险,该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权,执行汇率为1美元兑6.6元人民币。问:
如果该期权合约到期时,美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.65元人民币,请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。

选项

答案由于执行汇率(1美元兑6.6元人民币)低于合约到期时的市场即 期汇率(1美元兑6.65元人民币),所以,该投资者不执行期权合约,其损失1000美元期权费。

解析
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