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三年期零息票债券到期收益率为9.5%，二年期零息票债券到期收益率为8.7%，则第三年的远期利率为(　　)。

admin2009-11-26  78
问题 三年期零息票债券到期收益率为9.5%，二年期零息票债券到期收益率为8.7%，则第三年的远期利率为(　　)。
选项 A、10.54%
B、11.12%
C、11.75%
D、11.96%
答案B
解析 设三年期远期利率为f3，由公式得：1+f3=(1+y3)3/(1+y2)2=(1+9.5%)3/(1+8.7%)2，可得f3=11.12%。
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