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假设年初市场上的即期汇率为USD/DM=2.00,马克一年期利率是4%,美元一年期的利率是7%,根据利率平价理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型,预测出年底的即期汇率将是USD/DM=2.06。试问: 你根据自己的预测及市场上的远期汇率会做何种远期交
假设年初市场上的即期汇率为USD/DM=2.00,马克一年期利率是4%,美元一年期的利率是7%,根据利率平价理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型,预测出年底的即期汇率将是USD/DM=2.06。试问: 你根据自己的预测及市场上的远期汇率会做何种远期交
admin
2014-12-30
94
问题
假设年初市场上的即期汇率为USD/DM=2.00,马克一年期利率是4%,美元一年期的利率是7%,根据利率平价理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型,预测出年底的即期汇率将是USD/DM=2.06。试问:
你根据自己的预测及市场上的远期汇率会做何种远期交易获取利润?
选项
答案
根据预测的远期_汇率USD/DM=2.06大于市场上的远期汇率USD/DM=1.9439,即远期汇率低估了未来的美元价值而高估了未来的马克价值。因此,可以通过订立一份远期合同,买入一年期远期美元或者卖出一年期远期马克以从中获利。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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