2. 财经
  3. 某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为8 800点的中证500看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10 000点的中证500看涨期权。合约到期时，中证500股指期货价格上涨到10 100点。在到期日(

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为8 800点的中证500看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10 000点的中证500看涨期权。合约到期时，中证500股指期货价格上涨到10 100点。在到期日(

admin2019-03-12  60
问题 某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为8 800点的中证500看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10 000点的中证500看涨期权。合约到期时，中证500股指期货价格上涨到10 100点。在到期日(不考虑交易费)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为(    )点。
选项 A、一50
B、0
C、100
D、200
答案B
解析 到期日，对于卖出的看涨期权，由于市场价格=10 300＞执行价格=10 200，所以看涨期权的买入者会行权，卖出者的净盈利情况为：(10 200—10 300)+100=0(点)。故此题选B。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6YBg777K
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类
0

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)