证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为( )。

admin2013-05-20 57

问题证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为( )。

选项 A、相对强弱指数
B、詹森指数
C、特雷诺指数
D、夏普指数

答案C

解析特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定，即：式中：T_p——特雷诺指数；r_p——证券组合P的实际平均收益率；t_F——无风险收益率；β_p——组合的系统风险。

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