假定X和Y都是充分分散的组合，并且无风险利率是8%，X和Y的期望收益率与β值分别为16%、1.00；和12%，0.25。在此条件下，对于组合X和Y，你会得到如下结论 ( )

admin2010-03-28 81

问题假定X和Y都是充分分散的组合，并且无风险利率是8%，X和Y的期望收益率与β值分别为16%、1.00；和12%，0.25。在此条件下，对于组合X和Y，你会得到如下结论 ( )

选项 A、处于均衡
B、存在套利机会
C、定价不准
D、均被公平定价

答案B

解析

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金融硕士联考（金融学基础）

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金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

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