假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月汇水为30～50点，求： (1)3个月的远期汇率。 (2)若你有10万英镑，应在哪个市场上投资?投资获利情形如何?试说明投资过程。

admin2009-11-28 120

问题假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月汇水为30～50点，求：
(1)3个月的远期汇率。
(2)若你有10万英镑，应在哪个市场上投资?投资获利情形如何?试说明投资过程。

选项

答案(1)由于已知远期汇水前小后大，表示单位货币的远期汇率升水，计算远期汇率时应该用即期汇率加上远期汇水。 1.6025+0.0030=1.6055 1.6035+0.0050=1.6085 3个月远期汇率为：￡1=$1.6055-1.6085 (2)将100000英镑投资于伦敦市场：100000×(1+6%×3/12)=101500(英镑)，获利1500英镑。将100000英镑投资于纽约市场：①将英镑兑换成美元，为100(300×1.6025美元；②将所获美元投资于纽约市场三个月获利：160250×(1+8%×3/12)=163455(美元)；③再将所获的美元兑换成英镑：163455/1.6085=101619.52(英镑)，获利1619.52英镑；④对比两个市场的获利情况：1619.52-1500=119.52(英镑)，因此，将100000英镑在纽约市场上投资更有利，即卖英镑，买美元，同时卖美元远期。

解析

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