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  3. 商业银行A向公司M发放了1 000万元1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1 200万元债券在99％的置信水平下、1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概

商业银行A向公司M发放了1 000万元1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1 200万元债券在99％的置信水平下、1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概

admin2021-04-28  71
问题 商业银行A向公司M发放了1 000万元1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1 200万元债券在99％的置信水平下、1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为(    )。
选项 A、1%
B、0.20%
C、0.02%
D、2%
答案C
解析 银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率=违约概率×(1－vaR)=2％×(1－99％)=0．02％。
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