商业银行A向公司M发放了1 000万元1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1 200万元债券在99％的置信水平下、1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概

admin2021-04-28 68

问题商业银行A向公司M发放了1 000万元1年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2％，1 200万元债券在99％的置信水平下、1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为( )。

选项 A、1%
B、0.20%
C、0.02%
D、2%

答案C

解析银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率=违约概率×(1－vaR)=2％×(1－99％)=0．02％。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6eXM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)