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商业银行A向公司M发放了1 000万元1年期贷款,质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2%,1 200万元债券在99%的置信水平下、1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响,则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概
商业银行A向公司M发放了1 000万元1年期贷款,质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2%,1 200万元债券在99%的置信水平下、1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响,则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概
admin
2021-04-28
89
问题
商业银行A向公司M发放了1 000万元1年期贷款,质押物为市场评估价值为1 200万元的债券。公司M的违约概率为2%,1 200万元债券在99%的置信水平下、1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响,则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为( )。
选项
A、1%
B、0.20%
C、0.02%
D、2%
答案
C
解析
银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率=违约概率×(1-vaR)=2%×(1-99%)=0.02%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6eXM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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