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中南公司现持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0、0．5，它们在证券组合中所占的比重分别为60％、30％和10％，股票的市场报酬率为14％，无风险报酬率为10％，试计算这种组合的风险报酬。
中南公司现持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0、0．5，它们在证券组合中所占的比重分别为60％、30％和10％，股票的市场报酬率为14％，无风险报酬率为10％，试计算这种组合的风险报酬。
admin
2019-07-01
22
问题
中南公司现持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0、0．5，它们在证券组合中所占的比重分别为60％、30％和10％，股票的市场报酬率为14％，无风险报酬率为10％，试计算这种组合的风险报酬。
选项
答案
(1)确定该证券组合的β系数：β
p
=60％×2．0+30％×1．0+10％×0.5=1．55。 (2)计算该证券组合的风险报酬率：R
p
=β
p
(k
m
一R
F
)=1．55×(14％一10％)=6．2％。 通过以上计算可以看出，在其他因素不变的情况下，风险报酬率取决于证券组合的β系数，β系数越大，风险收益就越大；反之亦然。
解析
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