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  3. 某基金的基金合同约定债权类资产的投资比例不低于基金净资产的80％，股票投资比例不超过净资产的20％，在此限定范围内，基金经理根据对宏观经济走势和利率环境等的判断确定债券和股票的具体比例，进而确定信用结构和行业配置，之后进行个券选择。多数时候该基金的债券净占

某基金的基金合同约定债权类资产的投资比例不低于基金净资产的80％，股票投资比例不超过净资产的20％，在此限定范围内，基金经理根据对宏观经济走势和利率环境等的判断确定债券和股票的具体比例，进而确定信用结构和行业配置，之后进行个券选择。多数时候该基金的债券净占

admin2023-02-02  135
问题 某基金的基金合同约定债权类资产的投资比例不低于基金净资产的80％，股票投资比例不超过净资产的20％，在此限定范围内，基金经理根据对宏观经济走势和利率环境等的判断确定债券和股票的具体比例，进而确定信用结构和行业配置，之后进行个券选择。多数时候该基金的债券净占比在120％左右，且大部分投资于久期比较长的券种。据此，以下判断错误的是(          )。
选项 A、该基金进行杠杆投资以提高收益率
B、该基金对市场利率变动的敏感性较弱
C、该基金为债券型基金
D、该基金构建组合的策略为自上而下策略
答案B
解析 债券基金指的是基金资产80％以上投资于债券的基金。债券基金的价值会受到市场利率变动的影响，债券基金久期越长，债券基金的利率风险越高。债券基金常常会以组合已有债券作为抵押品，融资买入更多债券，这个过程也叫加杠杆，杠杆会增大基金对利率变化的敏感度，增加基金的利率风险。
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