计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

admin2018-09-20 49

问题计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

选项 A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只在99％的置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

答案C

解析市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

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