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  3. 假设刘芳女士是你的理财客户，因为孩子将要出生，特向理财规划师咨询有关理财规划的情况，以下是刘芳女士家庭基本财务状况： 一、案例成员 四、理财规划目标 1．短期目标：为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划； 2．中期目标：实现家庭投资需求，

假设刘芳女士是你的理财客户，因为孩子将要出生，特向理财规划师咨询有关理财规划的情况，以下是刘芳女士家庭基本财务状况： 一、案例成员 四、理财规划目标 1．短期目标：为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划； 2．中期目标：实现家庭投资需求，

admin2009-11-26  39
问题 假设刘芳女士是你的理财客户，因为孩子将要出生，特向理财规划师咨询有关理财规划的情况，以下是刘芳女士家庭基本财务状况：
一、案例成员

四、理财规划目标
1．短期目标：为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划；
2．中期目标：实现家庭投资需求，保持家庭资产的快速积累；三年后购车，十年后换房，以提高生活质量；
3．长期目标：准备充裕的养老金，以保证退休后的生活质量。
假设现在的债券指数平均收益率为3.19%，标准差为5.69%。股票市场指数平均收益率为12.61%，标准差为25.55%，股票与债券的相关系数为0.12。若刘女士打算将部分资产投资于股票和债券组合，那么比较适合刘女士组合标准差约9%，而预期收益率不低于6%的是(　　)。
选项 A、30%股票；70%债券
B、40%股票；60%债券
C、50%股票；50%债券
D、60%股票；40%债券
答案A
解析 A项：组合报酬率=30%×12.61%+70%×3.19%=6.016%；组合标准差=(0.32×0.25552+0.72×0.05692+2×0.3×0.7×0.2555×0.0569×0.12)0.5=9.05%。B项：组合报酬率=40%×12.65%+60%×3.19%=6.974%；组合标准差(0.42× 0.25552+0.62×0.05692+2×0.4×0.6×0.2555×0.0569×0.12)0.5=11.16%。C项：组合报酬率=50%×12.65%+50%×3.19%=7.92%；组合标准差(0.52×0.25552+0.52×0.05692+2×0.5×0.5×0.2555×0.0569×0.12)0.5=13.42%。D项：组合报酬率=60%×12.65%+40%×3.19%=8.866%；组合标准差(0.62×0.25552+0.42×0.05692+2×0.6×0.4×0.2555×0.0569×0.12)0.5=15.77%。
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