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(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下: 识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求: a.将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合; b.将该股票作为单一股票组合来持有。
(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下: 识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求: a.将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合; b.将该股票作为单一股票组合来持有。
admin
2019-08-13
31
问题
(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下:
识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求:
a.将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合;
b.将该股票作为单一股票组合来持有。
选项
答案
a.在风险被充分分散的投资组合中,没有非系统风险,仅有系统风险,可以运用特雷诺指数的思想。 [*] 由于T
X
>T
Y
,意味着x股票每单位风险获得的风险溢价大于Y股票,因此X股票更适合加入一个系统风险被充分分散的投资组合。 b.作为单一股票组合来持有,既有系统风险和非系统风险,可以运用夏普指数的思想。 [*] 由于S
Y
>S
X
,意味着Y股票每一单位风险可给予的超额报酬多于X股票,因此Y股票更适合作为单一股票组合来持有。
解析
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