与市场组合相比，夏普指数高表明( )。

admin2013-02-08 29

问题与市场组合相比，夏普指数高表明( )。

选项 A、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D、该组合位于市场线下方，该管理具有中等绩效

答案A

解析夏普指数是1966年由夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。位于资本市场线上的组合的夏普指数与市场组合的夏普指数均相等，表明管理具有中等绩效。

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与市场组合相比，夏普指数高表明( )。

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