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假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字 (请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。

admin2014-06-02  21
问题 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字 (请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。
选项
答案[*] 由β值的计算公式：[*]可知，由于无风险资产σJ的为零，所以，无风险资产的β值为零；市场组合相对于它自己的σJ=σM，同时，相关系数为1，所以，市场组合相对于它自己的β值为1。 设无风险资产报酬率和市场组合的期望报酬率分别为x、Y，根据资本资产定价模型列方程组： 0.22=X+1.3 ×(Y-X) 0.16=X+0.9 ×(Y-X) 解得：X=0.025；Y=0.175 再假设C股票的β值为β，则根据资本资产定价模型有： 0.025+β×(0.175-0
解析
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