假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字 (请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。

admin2014-06-02  13

问题 假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字 (请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。

选项

答案[*] 由β值的计算公式:[*]可知,由于无风险资产σJ的为零,所以,无风险资产的β值为零;市场组合相对于它自己的σJ=σM,同时,相关系数为1,所以,市场组合相对于它自己的β值为1。 设无风险资产报酬率和市场组合的期望报酬率分别为x、Y,根据资本资产定价模型列方程组: 0.22=X+1.3 ×(Y-X) 0.16=X+0.9 ×(Y-X) 解得:X=0.025;Y=0.175 再假设C股票的β值为β,则根据资本资产定价模型有: 0.025+β×(0.175-0

解析
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