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使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩有其不足之处,主要表现在 ( )。
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩有其不足之处,主要表现在 ( )。
admin
2013-05-20
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问题
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩有其不足之处,主要表现在 ( )。
选项
A、三类指数均以资本资产定价模型为基础,后者隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真
B、三类指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同,也不具有可比性
C、三类指数均以证券市场线为基准
D、三类指数均以套利定价模型为基础
答案
A,B
解析
C项夏普指数以资本市场线为基准;D项三类指数均以资本资产定价模型为基础。
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证券投资分析
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