根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。

admin2009-11-26  29

问题 根据以下材料,回答下列题目:
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。

基金的收益率之间的相关系数为0.10。
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为(  )。

选项 A、18.61%;23.48%
B、15.61%;16.54%
C、13.39%;13.92%
D、14.83%;15.24%

答案C

解析 由上题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17.39%和82.61%,所以E(rmin)=0.1739×20%+0.8261×12%=13.39%。标准差按照公式计算如下:
=(0.17392×0.32+0.82612×0.152+2×0.1739×0.8261×0.045)1/2=13.92%。
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