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根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。
admin
2009-11-26
46
问题
根据以下材料,回答下列题目:
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。
选项
A、18.61%;23.48%
B、15.61%;16.54%
C、13.39%;13.92%
D、14.83%;15.24%
答案
C
解析
由上题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17.39%和82.61%,所以E(r
min
)=0.1739×20%+0.8261×12%=13.39%。标准差按照公式计算如下:
=(0.1739
2
×0.32+0.8261
2
×0.15
2
+2×0.1739×0.8261×0.045)
1/2
=13.92%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7Pgr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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