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某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。根据以上资料,回答下列问题
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。根据以上资料,回答下列问题
admin
2017-12-27
12
问题
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。根据以上资料,回答下列问题:
该投资组合的卢系数为( )。
选项
A、0.15
B、0.8
C、1.0
D、1.1
答案
D
解析
投资组合的市场风险,即组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数,其权数等于各种证券在投资组合中的比例,计算过程:1.5×50%+1.0×20%+0.5×30%=1.1。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7QlM777K
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金融专业知识与实务
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