在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有( )。

admin2022-07-20 16

问题在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有( )。

选项 A、股票市价下降
B、股价波动率下降
C、到期期限缩短
D、元风险报酬率降低

答案B,C

解析选项A：看跌期权在未来某一时间执行，其收入是执行价格和股票价格的差额。如果其他因素不变，当股票价格下降时，看跌期权价值上升；选项D：假设股票价格不变，无风险报酬率越低，执行价格的限制越高，看跌期权的价值越高。

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财务成本管理

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