对于利率期货而言，影响基差的因素包括( )。 Ⅰ．国债期货价格 Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子 Ⅲ．国债现货价格 Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子

admin2017-09-20 57

问题对于利率期货而言，影响基差的因素包括( )。
Ⅰ．国债期货价格
Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子
Ⅲ．国债现货价格
Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子

选项 A、Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
B、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
C、Ⅰ．Ⅲ
D、Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

答案B

解析国债期货的基差是指国债现货价格与经过转换因子调整之后期货价格之间的差额。公式为：B=P-

，式中，B代表可交割国债的基差，P代表国债的即期价格，F代表国债期货的价格，C代表可交割国债的转换因子。

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