首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。(2008年)
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。(2008年)
admin
2014-03-12
68
问题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。(2008年)
选项
A、最低的预期报酬率为6%
B、最高的预期报酬率为8%
C、最高的标准差为15%
D、最低的标准差为10%
答案
A,B,C
解析
投资组合的预期报酬率等于各项资产预期报酬率的加权平均数,所以投资组合的预期报酬率的影响因素只受投资比重和个别收益率影响,当把资金100%投资于甲时,组合预期报酬率最低为6%,当把资金100%投资于乙时,组合预期报酬率最高为8%,选项A、B的说法正确;组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数,当相关系数为1时,组合不分散风险,且当100%投资于乙证券时,组合风险最大,组合标准差为15%,选项C正确。如果相关系数小于1。则投资组合会产生风险分散化效应,并且相关系数越小,风险分散化效应越强,当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差,而本题的相关系数接近于零。因此,投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差(10%),所以,选项D不是答案。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7dsc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
根据公司治理的基本原则,下列各项中,说法错误的是()。
以下关于远期合同和期货合同的说法中错误的是()。
甲公司是一家正处于成长阶段的企业,受到各种因素的限制,该企业无法获得其他融资来源。对于这家企业而言,比较适合采用的股利政策有()。
仅当企业因需求增长而满负荷生产或超额生产后才增加产能的策略属于()。
某口香糖为进一步提高销量请大牌明星做了如下广告:建立在原口味上的口香糖一天咀嚼三次,但从原来每次一粒变成了二粒。这其中蕴含的战略是()。
下列关于波士顿矩阵中问号产品的表述中,正确的是()。
甲公司是国内火力发电装备制造行业的龙头企业,拥有雄厚的资金实力和品牌优势。2012年,甲公司在国家政策支持下,投资开展了为核电企业提供配套设备的新业务,由于相关技术研发力量不足,且市场竞争激烈,该业务一直处于亏损状态。下列各项对甲公司所做的SWOT分析并提
下列各项中,不属于战略筛选方法的是()。
丽岛同城是一家处于起步期的餐饮企业,其业务主要为通过电话订购的方式销售日本特色食品,例如生鱼片和寿司。该公司决定采用平衡计分卡来计量来年的绩效。下列选项中,属于创新与学习角度计量的是()。
随机试题
生油层应具备的基础条件是()。
第二次世界大战以后,国际社会建立国际经济新秩序的一次重大飞跃和明显转折是通过了()
A.卫生行政部门B.药品监督管理部门C.工商行政管理部门D.劳动保障行政部门E.中医药管理部门医师在处方时使用某药厂生产的药品,并按使用量的多少收受了药厂给予的提成。事情曝光以后。对于医师的错误行为,有权决定给予处分、没收违法所得的部门是
A.二级召回B.四级召回C.三级召回D.一级召回根据《药品召回管理办法》:对可能引起严重健康危害的药品,实施的药品召回属于
甲房地产开发公司开发一个较大的花园公寓项目,作为发包人,甲公司将该项目的主体工程发包给了乙企业,签署了建设工程施工合同。乙企业一直未取得建筑施工企业资质。现该项目主体工程已封顶完工。就相关合同效力及工程价款,下列哪些说法是正确的?(2017年卷三62题)
焊缝探伤分为( )。
根据楼梯的空间尺度要求,室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起,不宜小于()m。
会计科目的辅助核算包括()。
调制解调器(Modem)的作用是
Whydoesthewomanwanttogotothemovie?
最新回复
(
0
)