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德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。
德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。
admin
2015-03-31
9
问题
德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。
选项
A、持有期和方差
B、方差和置信度
C、持有期和置信度
D、标准差和置信度
答案
C
解析
德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR，其值的大小主要取决于持有期和置信度。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7i8g777K
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证券投资分析
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