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某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,计算的风险价值为2%,则表明( )。
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,计算的风险价值为2%,则表明( )。
admin
2017-10-20
76
问题
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,计算的风险价值为2%,则表明( )。
选项
A、该基金1年内在95%的置信水平下,损失不超过2%
B、该基金对市场的敏感系数为2%
C、该基金标准差为2%
D、该基金的最大回撤为2%
答案
A
解析
风险价值,又称“在险价值”“风险收益”“风险报酬”,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为2%,则表明该基金在1年中的损失有95%的可能性不会超过2%。
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