某基金在持有期为1年、置信水平为95％情况下，计算的风险价值为2％，则表明( )。

admin2017-10-20 80

问题某基金在持有期为1年、置信水平为95％情况下，计算的风险价值为2％，则表明( )。

选项 A、该基金1年内在95％的置信水平下，损失不超过2％
B、该基金对市场的敏感系数为2％
C、该基金标准差为2％
D、该基金的最大回撤为2％

答案A

解析风险价值，又称“在险价值”“风险收益”“风险报酬”，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为2％，则表明该基金在1年中的损失有95％的可能性不会超过2％。

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