下列关于久期分析的说法中,不正确的是( )

admin2013-07-30  63

问题 下列关于久期分析的说法中,不正确的是(    )

选项 A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B、如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确

答案A

解析 久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响,而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益影响的是缺口分析。选项BC中标准久期分析法使用的是平均久期,不能反映基准风险,也不能很好地反映期权性风险。选项D中,由于利率的大幅变动(大于1%),头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,所以结果会不够准确。选A。
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