首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景.然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景.然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
admin
2010-01-21
38
问题
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景.然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
选项
A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7rFM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
区域风险一般由区域自然条件、社会条件等导致,因而只需从外部因素分析区域风险即可。()
结构分析法除用于单个客户损益表相关项目的分析外,还经常用于与同行业平均水平的比较分析。()
贷款支付方式可分为受托支付和自主支付。()
贷款的偿还,既可以到期一次性归还,也可在还款期内分期偿还。()
关于资产负债表的分析,下列说法错误的是()。
以下不属于项目的可行性研究同贷款项目评估的区别的是()。
企业向银行借款属于(),发行债券、股票属于()。
假设一家公司的财务信息如下表所示(单位:万元)。相比第一年,该公司第二年存货资金增加的部分是由存货周转天数延长和销售成本增加引起的,其中由存货周转天数引起的存货资金增加量和所占的比例分别为()。
以下()环节不属于一笔贷款的管理流程。
随机试题
如何使用“文件"功能区打印文稿?
症状n.s______
口腔修复时,哪些是颌面部检查的内容()
体现叶天士“入血就恐耗血动血,直须凉血散血”的方剂是
外国投资者主要通过上市公司定向发行和投资者通过协议转让这两种方式对上市公司进行战略投资,这两种方式在战略投资的程序上有所不同,主要表现在()等环节。
在履行期到来时,当事人一方以自己的行为表明不履行合同义务,这种违约称为()。
新文化运动的局限性表现为
Howmanyaretherequalitycontrolinspectionpoints.Whatisthefinalstageofqualitycontrol?
June15,2007DearSir,Yourshipmentoftwelvethousand"Smart"watcheswasreceivedbyourcompanythismorning.However,w
【B1】【B9】
最新回复
(
0
)