( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景．然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

admin2010-01-21 54

问题 ( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景．然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法

答案D

解析

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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