( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景．然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

admin2010-01-21 73

问题 ( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景．然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法

答案D

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7rFM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

由一家或几家银行在同一贷款协议中按照商定的条件向同一信贷客户提供信贷产品的银团贷款可以看作合作营销的一种形式。()
一个企事业单位只能选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。()
公司信贷客户市场细分的方法中，按照产业生命周期的不同，可划分为新兴产业和夕阳产业。()
借款人将债务全部或部分转让给第三方的，应当取得银行的同意。()
行业处于发展阶段的后期和经济周期处于低位时，企业面临竞争程度比较低。()
()是商业银行公司信贷市场营销的起点，也是商业银行制订和实施其他营销策略的基础和前提。
下列属于商业银行固定资产贷前调查报告内容要求的是()。
对于长期销售增长的企业，下列比率最适合作为判断公司是否需要银行借款依据的是()。
可持续增长率的假设条件有()。
某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。

随机试题

在同一真核细胞中下列哪些情况是对的()
负责医疗事故鉴定的医学会应当自受理医疗事故技术鉴定申请之日起多少日内通知医疗事故争议双方当事人提交进行鉴定所需的材料
一刚性容器被绝热材料所包裹。容器内有一隔板将容器分成两部分，一部分有气体，另一部分为真空。假设气体为理想气体，若轻轻将隔板抽开，此容器内气体的内能△E()。
Excel环境下，要将选定区域的单元格背景变成灰色，这个要求可以使用“格式”菜单中的()命令实现。
招标书的标题的正确写法是()
一、注意事项1．申论与写作考试与传统的作文考试不同，是分析驾驭材料的能力与表达能力并重的考试。2．作答参考时限：阅读资料40分钟，作答110分钟。3．仔细阅读给定的资料，按照后面提出的“作答要求”依次作答在答题纸指定位置。4．答题时请认准题号。避免
国家环保总局公布了全国70个大中城市的环境污染现状，其中有21个大中城市存在严重的水污染问题，13个大中城市存在严重的空气污染问题，5个大中城市存在严重的噪音污染问题，1个大中城市存在严重的重金属污染问题。已知同时存在3种环境问题的有3个城市，7个城市同时
分布式数据库系统的恢复控制采用的最典型策略是基于_______阶段的提交协议。
Poetrydoesn’tmattertomostpeople.Onehastowonderifpoetryhasanyplaceinthe21stcentury,whenmusicvideosandsat
(1)Ralphfeltakindofaffectionatereverencefortheconch(海螺),eventhoughhehadfishedthethingoutofthelagoonhimsel

最新回复(0)

( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景．然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

由一家或几家银行在同一贷款协议中按照商定的条件向同一信贷客户提供信贷产品的银团贷款可以看作合作营销的一种形式。()

一个企事业单位只能选择一家银行的多个营业机构开立一个基本存款账户。()

公司信贷客户市场细分的方法中，按照产业生命周期的不同，可划分为新兴产业和夕阳产业。()

借款人将债务全部或部分转让给第三方的，应当取得银行的同意。()

行业处于发展阶段的后期和经济周期处于低位时，企业面临竞争程度比较低。()

()是商业银行公司信贷市场营销的起点，也是商业银行制订和实施其他营销策略的基础和前提。

下列属于商业银行固定资产贷前调查报告内容要求的是()。

对于长期销售增长的企业，下列比率最适合作为判断公司是否需要银行借款依据的是()。

可持续增长率的假设条件有()。

某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。

在同一真核细胞中下列哪些情况是对的()

负责医疗事故鉴定的医学会应当自受理医疗事故技术鉴定申请之日起多少日内通知医疗事故争议双方当事人提交进行鉴定所需的材料

一刚性容器被绝热材料所包裹。容器内有一隔板将容器分成两部分，一部分有气体，另一部分为真空。假设气体为理想气体，若轻轻将隔板抽开，此容器内气体的内能△E()。

Excel环境下，要将选定区域的单元格背景变成灰色，这个要求可以使用“格式”菜单中的()命令实现。

招标书的标题的正确写法是()

分布式数据库系统的恢复控制采用的最典型策略是基于_______阶段的提交协议。

Poetrydoesn’tmattertomostpeople.Onehastowonderifpoetryhasanyplaceinthe21stcentury,whenmusicvideosandsat

(1)Ralphfeltakindofaffectionatereverencefortheconch(海螺),eventhoughhehadfishedthethingoutofthelagoonhimsel