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某日路透机显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4498/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇,试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
某日路透机显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4498/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇,试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
admin
2015-11-05
71
问题
某日路透机显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4498/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇,试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
选项
答案
(1)先判断是否有套利机会。以1英镑入市,先在苏黎世市场卖英镑,价格是l英镑=2.2980瑞士法郎,收进2.2980瑞士法郎; 然后在纽约市场上以1美元=1.5760瑞士法郎卖出瑞士法郎,收进美元; 再在伦敦市场上以1英镑=1.4505美元卖出美元,收进英镑:1×2.2980×l/1.5760×1/1.4505=1.00525462英镑。 说明有套利机会,而且是在正确的市场上买卖货币。 (2)100万英镑套利的利润为:1000000×(1.00525462一1)=5254.62英镑
解析
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金融硕士(金融学综合)
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