(中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。假设资本项目是银行管理层的目标项目，当前的资产负债结构能令他实现目

admin2019-08-13 57

问题 (中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。

假设资本项目是银行管理层的目标项目，当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果能，请说明原因；如果不能，请说明原因，并给出一个能实现免疫目标的方案。

选项

答案不能，因为此时存在正的存续期缺口。该银行可以用D_A和D_L，变量来免除其资产负债表的利率风险。当DGAP=0时，则D_A=k×D_L=0．9×3=2．7＜3．3年。所以该银行可以通过多持有短期国债和发放浮动利率贷款，以降低资产的平均久期，同时通过发行CDs延长存款期限，以增加负债的久期，综合运用这两个变量使有限期限缺口为零。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/83Ia777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

资本预算决策分析时，如何度量项目风险?

当经营杠杆系数和财务杠杆系数都是1．5时，则复合杠杆系数应为()。

中国发挥“最后贷款人”职责的银行是：()。

请列举股利支付的至少2种可能的正面效应和至少2种可能的负面效应。

商业银行的金融创新有何利弊?

金融市场上的风险包括哪些?

假定无风险利率为6％，市场收益率为16％，一股股票今天的售价为50美元，在年末将支付每股6美元的红利，贝塔值为1．2，预期在年末该股票的售价是多少?

国际储备

如果银行经理确定其银行的缺口为正2000万美元，那么，利率上升5个百分点会导致银行利润()。

(复旦大学2012)1英镑的含金量为113．0016格令，1美元的含金量为23．22格令，113．0016格令黄金的运输费用为0．025美元。计算：(1)金铸币平价；(2)黄金输出点(对美国)；(3)黄金输入点(对美国)。

胸膜腔内负压是如何形成的?有何意义?

(2013年第29题)能够逆向转运胆固醇到肝的脂蛋白是

有关角膜代谢所需氧来源的说法，正确的是

帕金森病的主要症状是

胚胎期造血叙述正确的为（）。

施工成本核算的基本内容包括(　　)。

商业银行在向客户说明有关投资风险时应说明最不利的投资情形和投资结果。()

学生刚学英语时，对26个字母的记忆两头容易、中间难，这种现象就是所谓的()。

转继承，是指继承人在继承开始后遗产分割前死亡的，其有权继承的遗产转由其法定继承人(包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母)继承的制度。下列属于转继承的是()。

民权运动

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

资本预算决策分析时，如何度量项目风险?

当经营杠杆系数和财务杠杆系数都是1．5时，则复合杠杆系数应为()。

中国发挥“最后贷款人”职责的银行是：()。

请列举股利支付的至少2种可能的正面效应和至少2种可能的负面效应。

商业银行的金融创新有何利弊?

金融市场上的风险包括哪些?

假定无风险利率为6％，市场收益率为16％，一股股票今天的售价为50美元，在年末将支付每股6美元的红利，贝塔值为1．2，预期在年末该股票的售价是多少?

国际储备

如果银行经理确定其银行的缺口为正2000万美元，那么，利率上升5个百分点会导致银行利润()。

(复旦大学2012)1英镑的含金量为113．0016格令，1美元的含金量为23．22格令，113．0016格令黄金的运输费用为0．025美元。计算：(1)金铸币平价；(2)黄金输出点(对美国)；(3)黄金输入点(对美国)。

胸膜腔内负压是如何形成的?有何意义?

(2013年第29题)能够逆向转运胆固醇到肝的脂蛋白是

有关角膜代谢所需氧来源的说法，正确的是

帕金森病的主要症状是

胚胎期造血叙述正确的为（）。

施工成本核算的基本内容包括( )。

商业银行在向客户说明有关投资风险时应说明最不利的投资情形和投资结果。()

学生刚学英语时，对26个字母的记忆两头容易、中间难，这种现象就是所谓的()。

转继承，是指继承人在继承开始后遗产分割前死亡的，其有权继承的遗产转由其法定继承人(包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母)继承的制度。下列属于转继承的是()。

民权运动

施工成本核算的基本内容包括(　　)。