(中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。假设资本项目是银行管理层的目标项目，当前的资产负债结构能令他实现目

admin2019-08-13 33

问题 (中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。

假设资本项目是银行管理层的目标项目，当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果能，请说明原因；如果不能，请说明原因，并给出一个能实现免疫目标的方案。

选项

答案不能，因为此时存在正的存续期缺口。该银行可以用D_A和D_L，变量来免除其资产负债表的利率风险。当DGAP=0时，则D_A=k×D_L=0．9×3=2．7＜3．3年。所以该银行可以通过多持有短期国债和发放浮动利率贷款，以降低资产的平均久期，同时通过发行CDs延长存款期限，以增加负债的久期，综合运用这两个变量使有限期限缺口为零。

解析

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