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套利定价理论的几个基本假设包括( )。
套利定价理论的几个基本假设包括( )。
admin
2013-02-08
32
问题
套利定价理论的几个基本假设包括( )。
选项
A、投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B、资本市场没有摩擦
C、所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
答案
A,C,D
解析
建立套利定价理论的假设条件可概括为三个基本假设。假设一:投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。假设二:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响。假设三:投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。上述三条假设各有各的功能。第一项是对投资者偏好的规范;第二项是对收益生成机制的量化描述;第三项是对投资者处理问题能力的要求。
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